퀀트 투자 뜻과 3가지 장점 및 단점 총정리

주식 투자를 하시다 보면 투자 방법에 대해 공부하게 되고 수많은 투자 방법이 있다는 것을 알게 됩니다.

 

그중에서도 퀀트 투자는 중요하고 반드시 알아야 하는 투자 방법입니다. 퀀트 투자 뜻과 3가지 장점 및 단점에 대해서 총정리해 드리겠습니다.

 

퀀트 투자 뜻

퀀트 투자는 영어 Quantitative Investment에서 유래한 말입니다. 영어 단어 앞 5개의 알파벳 Quant를 그대로 한글로 발음하여 퀀트 투자로 부르고 있습니다.

 

Investment는 투자라는 뜻이니 Quantitative가 무슨 뜻인지 사전적 의미를 먼저 살펴보겠습니다.

 

 

옥스퍼드 영한사전은 Quantitative의 뜻을 간단히 '양적인'이라는 형용사로 표현하고 있습니다. 퀀트 투자의 뜻을 좀 더 정확히 이해하기 위해서는 '양적인'라는 표현을 풀어서 해석할 필요가 있습니다.

 

퀀트 투자는 투자 결정을 내릴 때 주관적인 판단이나 감정을 최대한 배제하고, 양적인 데이터나 수치 등을 기반으로 한 과학적인 방법을 사용하는 투자 방식을 통틀어서 얘기하는 것입니다.

 

즉, 통계나 과거 데이터 등 수치화할 수 있는 모든 근거를 기반으로 투자하는 것을 의미합니다.

 

퀀트 투자(Quantitative Investment)의 특징은 세 가지가 있습니다.

 

1) 수학적인 통계 방법이나 데이터 분석 방법 등을 사용하여 미래의 주가 움직임을 예측하고자 합니다.

 

2) 주관적인 감정이나 추측을 배제하고 오직 데이터 분석과 알고리즘에 의존하여 투자 결정을 내리고자 합니다.

 

3) 사람의 개입의 최소화하고 컴퓨터나 데이터에 근거한 일정한 규칙에 따라 투자하는 방법을 선호합니다.

 

주식의 가장 큰 적은 감정이란 말도 있습니다. 그만큼 주식 투자에 있어서 감정을 컨트롤하기 어렵습니다. 그런 측면에서 퀀트 투자는 과학적이고 체계적인 접근 방식을 사용하기 때문에 감정의 개입을 최소화하고 일관된 투자 성과를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

퀀트 투자 3가지 장점

대표적인 장점 3가지를 알려드리겠습니다.

 

1) 객관성

 

이 투자 방법은 데이터와 알고리즘에 기반한 투자이기 때문에 사람의 감정이나 주관적인 판단의 영향을 받지 않으며, 이로 인해 투자의 객관성이 높아집니다.

 

2) 일관성

 

이 투자 방법은 미리 정해진 규칙에 따라 투자를 진행하기 때문에 일관된 투자 전략을 가져갈 수 있으며, 사람의 개입으로 인한 오류를 최소화할 수 있습니다.

 

3) 효율성

 

한 번 전략을 세우면 일정 기간 정해진 시스템에 의해 투자를 진행할 수 있기 때문에 투자자의 시간과 노력을 크게 절약할 수 있습니다.

 

퀀트 투자 3가지 단점

퀀트 투자는 장점이 많은 투자 방법인 반면에 단점도 존재하고 있습니다. 어떤 단점이 있는지 알아보겠습니다.

 

1) 과거 중심

 

이 투자 방식은 과거의 데이터를 분석해서 미래를 예측하는 방법인데, 과거의 패턴이 항상 미래에도 동일하게 적용된다고 볼 수 없습니다. 특히, 요즘과 같이 급변하는 환경에서는 과거의 데이터가 무용지물이 될 수 있습니다.

 

2) 데이터의 한계

 

이 방식은 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 기반으로 해야 하며, 최대한 많은 양의 데이터를 분석해야 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다. 하지만 데이터에 오류가 있다든지, 데이터가 누락된 경우에 잘못된 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

 

3) 자의적 해석의 문제

 

동일한 데이터값이 주어지더라도 그 데이터를 분석하는 사람에 따라 전혀 다른 결과물을 도출해 낼 수 있습니다. 따라서, 사람의 감정을 최대한 배제한 방법이긴 하지만, 데이터를 분석하는 사람의 주관적인 해석이 들어갈 수밖에 없는 단점이 있습니다.

 

AI를 통한 퀀트 투자

근래 들어 퀀트 투자에 있어서 가장 중요한 변화는 바로 AI의 발전입니다. 이미 퀀트 투자에서 인공지능(AI)은 중요한 역할을 담당하고 있다는 사실을 알고 계시나요?

 

 AI의 핵심적인 장점 중 하나는 빠르고 정확하게 대량의 데이터를 처리할 수 있다는 것입니다. 이로 인해 AI는 투자자들이 직접 분석하기 어려운 방대한 데이터에서 유의미한 정보를 추출하고, 이를 바탕으로 투자 결정을 내리는데 많은 도움을 주고 있습니다.

 

또한, 인공지능은 기계 학습을 통해 스스로 성능을 향상할 수 있습니다. 이는 과거 데이터를 기반으로 학습을 하고, 학습을 통해 예측 결과를 개선하는 능력을 의미합니다.

 

이러한 학습 과정을 통해 AI는 시장의 변화에 빠르게 적응하며 더욱 정확한 투자 예측을 제공하고 있습니다.

 

이런 AI의 놀라운 능력 때문에 이미 많은 투자 회사나 증권사에서 AI를 이용한 주가 분석이나 투자 분석을 진행하고 있습니다.

 

이미 AI를 통한 주식 투자 관련 연구가 상당히 진행되고 있고, 이와 관련된 논문들도 많이 나오고 있는 상황이기 때문에 향후 2~3년 내에는 AI를 통한 프로그램 매매가 더욱 활성화될 것으로 예상할 수 있습니다.

 

하지만, 중요한 점은 AI가 아무리 뛰어나다고 해도 최종적으로 투자 결정을 내리는 것은 투자자 본인이고, 투자자 본인의 자금을 투자하는 것이기 때문에 주식과 시장에 대한 공부를 게을리하지 않으셔야 합니다.

 

뛰어난 AI 프로그램이 나온다고 해도 PER과 PBR 같은 기본적은 개념도 모르는 투자자는 절대 성공할 수 없을 것입니다.

 

이상으로 퀀트 투자 뜻과 3가지 장점 및 단점에 대해 총정리해 드렸습니다.

 

https://youtu.be/84MjwCUOp1I?si=_ID5Pov40_c5e9m9