엘리어트 파동 이론과 피보나치 수열 쉽게 설명하기

엘리어트 파동 이론에 대해 쉽게 설명드리고, 피보나치 수열이 엘리어트 파동 이론에 어떻게 접목되는지 알려드리겠습니다.

 

이 글을 끝까지 읽으시면 엘리어트 파동 이론과 피보나치 수열을 처음 들어보신 분이라도 쉽게 이해하실 수 있으실 겁니다.

 

엘리어트 파동 이론

엘리어트 파동 이론은 랄프 넬슨 엘리어트가 1930년대에 개발한 주식, 상품, 외환 등의 금융 시장의 가격 움직임을 예측하는 이론입니다.

 

그는 시장의 움직임이 특정한 패턴을 반복한다는 것을 발견했고, 이 패턴을 파동이라고 불렀습니다.

 

엘리어트 파동 이론에 따르면, 시장의 움직임은 '추진 파동(impulse wave)'과 '조정 파동(corrective wave)'의 반복으로 이루어집니다.

 

이 이론의 기본 개념은 가격이 한 번 움직일 때 총 8번의 상하 파동이 존재하는데 그중 상승이 5번이고 하락이 3번이라는 것입니다.

 

 

 

상승 파동 5개: 1 파동, 2 파동, 3 파동, 4 파동, 5 파동

 

하락 파동 3개: A파동, B파동, C파동

 

추진 파동: 1 파동, 3 파동, 5 파동, A파동, C파동

 

조정 파동: 2 파동, 4 파동, B파동

 

즉, 1 파동부터 5 파동까지는 상승 국면인데 무조건 상승만 하지 않기 때문에 상승하는 추진 파동 사이에 2 파동과 4 파동의 조정 파동이 나오면서 상승하는 것입니다.

 

또한, A파동부터 C파동까지는 하락 국면인데 무조건 하락만 하지 않기 때문에 하락하는 추진 파동 사이에 B파동의 조정 파동이 나오면서 하락하는 것입니다.

 

엘리어트 파동은 위 그래프처럼 주식 가격이 움직일 때 5번의 상승 파동과 3번의 하락 파동이 존재한다는 이론입니다.

 

그리고, 각 파동에는 3개 ~ 5개의 작은 파동(소파동)이 존재합니다. 위 그래프의 굵은 선은 상승 파동과 하락 파동을 나타내며, 얇은 선은 작은 파동(소파동)을 나타냅니다.

 

기술적 분석을 통한 주식 투자를 하시는 분들에게 엘리어트 파동 이론은 중요한 지표이며, 투자자는 엘리어트 파동 이론을 통해 주식을 언제 매수하고 언제 매도할지 예측할 수 있습니다.

 

엘리어트 파동 이론과 피보나치 수열

엘리어트 파동 이론은 피보나치 수열과 밀접한 관계가 있습니다.

 

피보나치 수열의 이름은 이탈리아의 수학자 레오나르도 피사노, 본명 레오나르도 피보나치에서 유래되었습니다. 그는 13세기 초에 활동하였고, 그의 책 'Liber Abaci'에서 이 수열을 소개하였습니다.

 

피보나치는 이 수열을 통해서 토끼 쌍이 어떻게 빠르게 늘어나는지 설명하였습니다.

 

그의 이론에 따르면, 토끼는 한 쌍이 매달 새로운 토끼 한 쌍을 낳고, 새로 태어난 토끼는 성체가 되는 데 1개월이 걸리며, 성체가 된 토끼는 그다음 달부터 새로운 토끼를 낳는다고 가정했습니다.

 

이 가정 하에 토끼 쌍의 수는 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... 와 같이 늘어나게 되는데 이것이 바로 피보나치 수열입니다.

 

피보나치 수열의 특징을 알아보겠습니다.

 

1) 앞의 두 숫자를 더하면 다음 숫자가 나온다

 

즉, 0+1=1 / 1+1=2 / 1+2=3 / 2+3=5 / 5+8=13이 되는 것입니다.

 

2) 숫자가 커질수록 그 숫자는 바로 앞 숫자의 1.618배에 가까워진다.

 

• 5 ÷ 3 = 1.666
• 8 ÷ 5 = 1.600
• 13 ÷ 8 = 1.625
• 21 ÷ 13 = 1.615
• 34 ÷ 21 = 1.619

 

3) 뒷 숫자에 0.618을 곱하면 앞 숫자와 근사치의 숫자가 나온다

 

• 8 x 0.618 = 4.944
• 13 x 0.618 = 8.034
• 21 x 0.618 = 12.978
• 34 x 0.618 = 21.012

 

피보나치 수열에서 0.618이 중요한 숫자임이 발견되었고, 이를 백분율로 나타내면 61.8%이며, 100%에서 61.8%를 빼주면 38.2%입니다.

 

또한, 61.8%에서 38.2%를 빼면 23.6%가 나옵니다.

 

이런 피보나치 수열의 특징을 통해서 23.6%, 38.2%, 61.8%, 1.618 등의 핵심 비율을 도출할 수 있는데, 이 비율들이 엘리어트 파동에 적용됩니다.

 

예를 들어, 2번 파동은 1번 파동의 38.2% 또는 61.8% 되돌림 되며, 3번 파동은 1번 파동의 1.618배 상승하는 것입니다.

 

피보나치 수열이 왜 중요할까요?

 

피보나치 수열은 자연과 예술 등 여러 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 예를 들어, 꽃의 꽃잎 수, 파인애플의 격자 패턴, 나선형 갤러리의 구조 등에서 피보나치 수열이 나타납니다.

 

또한, 금융 시장 분석에서도 많이 사용되는데, 특히 피보나치 수열에서 파생된 피보나치 회귀선, 피보나치 팬, 피보나치 확장 등의 도구들이 주식 및 외환에서 가격의 움직임을 예측하는 데 사용됩니다.

 

엘리어트 파동 이론의 장점과 단점

엘리어트 파동 이론의 장점과 단점을 간단히 알아보겠습니다.

 

1) 장점

 

• 시장의 전반적인 트렌드를 예측하는 데 도움이 된다.
• 파동의 위치를 정확히 파악하면 매수와 매도 타이밍을 알 수 있어서 수익률을 극대화하고 손실을 최소화할 수 있다.

 

2) 단점

 

• 매우 복잡한 이론이라 정확하게 이해하고 실제 투자에 적용하기 위해서는 상당한 노력과 시간이 필요하다
• 분석하는 사람마다 주관적으로 판단할 수밖에 없기 때문에 같은 데이터를 보더라도 분석하는 사람마다 파동의 시작과 끝, 파동의 구조를 다르게 해석할 수 있다.
• 과거의 데이터가 미래에도 동일하게 적용된다는 보장이 없으며, 주식 시장은 무수히 많은 변수에 의해 영향을 받는 시장이기 때문에 이 모든 변수를 파동 이론만으로 예측하는 것은 불가능하다.

 

이러한 장점과 단점을 고려하여 투자에 활용하시기 바랍니다.

 

개인적으로 주식 투자를 하실 때는 한 가지 방법에 의존하지 말고, 다양한 방법으로 분석하는 자세가 필요합니다. 기술적 분석만 한다든지 기본적 분석만 하는 것이 아니고, 기본적인 PER, PBR 확인부터 기술적 분석까지 전체적인 분석 후 투자를 진행하시는 것이 투자 수익률을 높이는 방법입니다.

 

이상으로 엘리어트 파동 이론과 피보나치 수열에 대해 알려드렸습니다.

 

https://youtu.be/Hr_1VxYRj8I?si=a6Zhf6p42Z8M8EWa